This must be the place, regisserad av italienaren Paolo Sorrentino, är en roadmovie om en uttråkad rockstjärna som beger sig för att träffa sin far innan hans död. Han får veta att fadern, som kom från Tyskland, satt i koncentrationsläger och blev plågad av en lägervakt.
Vakten lever nu i USA - och rockstjärnan ger sig iväg för att hämnas.
Filmen har svensk biopremiär på fredag.
- Allt började här i Cannes för några år sedan, säger Penn när TT Spektra träffar honom på Hotel Carlton under filmfestivalen i fjol.
"Originellt uttryck"
Att det numera råder rökförbud inomhus i Frankrike struntar Penn i. Han kedjeröker och ingen ber honom sluta.
- Jag träffade Paolo, sade att jag ville jobba med honom och han sade "Jag återkommer". Så fick jag manuset och blev omedelbart förtjust i det. Paolo har ett unikt och originellt uttryck. Han är magisk, jag skulle inte tveka att jobba med honom igen.
Sean Penn säger att han till viss del baserat sin rollfigur på David Bowie.
Rockstjärnan Cheyenne är kändis och lider av det, liksom Penn under åren gång på gång - handgripligen - låtit förstå att han inte tycker om närgången uppvaktning från fotografer.
- Jag tycker att själva ordet "kändis" är fasansfullt. Det är ett förklenande ord. Jag kommer ihåg när det handlade om någonting annat än den senaste person som ljuset sken på. I dag är det den som vinner en tävling i tv som är en riktig hjälte.
Sean Penn är inte bara en av vår tids mest hyllade skådespelare, han är också en firad regissör. Men han har inte gjort någonting i den vägen sedan Into the wild 2007.
Mycket jobb
- Jag vill regissera, jag har mängder med idéer, men det är ett så tufft jobb att få ihop allt till en film. Man skriver manus, rekryterar skådespelare, ordnar finansiering - och så rycker de undan finansieringen i sista sekunden. Och så får man börja om från början. Så
ibland undrar jag om det är värt allt jobb.
Sedan intervjun gjordes har det blivit känt att Penn under 2013 ska regissera The comedian med Robert de Niro i huvudrollen.